# 全量 A 股与日内基金未来分钟数据仓库 v1

更新时间：2026-08-06（Asia/Shanghai）

## 已实现

- 研究目录：每次从官方标的注册表读取全部已上市沪深北 A 股，以及已经核验为可当日回转的场内基金。新证券进入官方目录并上市后，会在后续交易日自动加入。
- 采集窗口：每个交易日 15:05 后，由 Cloudflare Durable Object Alarm 自主启动；无需有人打开网页，也不调用 Codex。
- 分钟正文：按 `交易日 / 类型 / 交易所 / 证券代码` 写入 gzip JSON 分区，字段为 1 分钟 `OHLCV + 成交额 + VWAP`。
- 元数据：D1 保存每日运行、证券分区、质量、缺口、重试和固定策略测试结果；当前免费层使用按证券拆分的 Durable Object 保存分钟正文，R2 接口保留为容量升级路径。
- 质量门控：只有时间戳、价格关系、分钟数量均通过的完整 OHLCV 分区才标记为研究级。备用源的收盘价代理、缺分钟、重复或非法价格只归档，不参与收益统计。
- 持续测试：对当天研究级 T+0 基金运行固定的 `CN_T0_FIXED_20_60_VWAP_V1` 日内规则，记录交易数、胜率和扣除固定摩擦后的平均净收益；盘中不改参数，也不自动晋级策略。
- 可见状态：`/api/warehouse/status` 是只读接口；实盘策略页面展示目录数、采集进度、分钟根数、质量、失败与测试结果。
- 安全边界：采集器没有券商密钥、下单路由或真实资金权限，真实订单恒为 0。

## 准确边界

公共源没有“全市场同一时点批量分钟流”。对约六千只证券逐只每分钟轮询既会限流，也不能保证同一时点，因此 v1 使用盘后一次性回填完整当日分钟序列；当前三个激活基金仍使用独立的盘中秒级行情链路。

这意味着：

- 可以持续形成未来交易日的全量分钟历史，并不断做盘后研究与前向比较。
- 不能把盘后回填说成全市场实时行情。
- 不能替代券商 Level-2、真实队位、IOPV、订单回报或合规行情授权。
- 公共源发生限流或接口变化时会留下明确缺口并重试，不会生成合成 K 线填空。

## 云资源

代码已包含 `CnMinuteWarehouse` 调度器、`CnMinuteArchiveShard` 分证券压缩分区、D1 表结构、可选 R2 适配、只读接口与页面。D1 已按 APAC 区域创建；账户尚未启用 R2，因此 v1 先使用 Durable Object 分片。长期保存全市场分钟数据仍可能超过免费额度；系统不会把免费额度描述成无限容量，接近容量边界时应启用 R2 或外部对象存储。

## 分区键

```text
cn-minute-v1/
  trade_date=YYYY-MM-DD/
    kind=A_SHARE_T1|VERIFIED_T0/
      venue=SSE|SZSE|BSE/
        symbol=XXXXXX.json.gz
```

## 每日固定研究记录

```text
trade_date
strategy = CN_T0_FIXED_20_60_VWAP_V1
eligible_partitions
traded_partitions
wins
win_rate
average_net_return
verdict
generated_at
```

胜率或收益只有在存在可交易样本时才报告；样本不足必须显示“样本不足”，不得冒充稳定盈利能力。